バックテストのモデリング品質について

Q:ご質問の内容

自分でバックテストをネットの情報でやりましたが、モデリング品質が25%になってまいます。

堀川様のバックテストデーターを見ると全てが90%以上となっておりますが、どちらかでリアルティックを購入してバックテストを実施しているのでしょうか?

お忙しいところ申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

A:お答えした内容

私がバックテスト を行う場合も、1分足チャートですとモデリング品質は25%になってしまいます。

もともと、1分足のEAはノイズが大きくなりやすいので、ポートフォリオには採用しませんので25%でも気にしません。

それでも、作者さんの説明で「上位足で方向を決めて、細かいエントリーポイントを1分足で・・」と説明があるEAで、Gemのフォワードの成績も良いEAの場合は、1分足のEAでも採用します。

>どちらかでリアルティックを購入してる?・・

↑有料は使っておりません。無料のものを組み合わせていますが、そのノウハウまでは、申し訳ございませんがお教えすることはできません。

有料のヒストリカルデータ販売やツール販売でのうたい文句として、「モデリング品質99%」とか「スプレッド変動も反映されています」などとありますが、

実際にはスプレッド変動は全て反映されているわけではありません。

そして、

もし仮にモデリング品質が100%だったとしても、フォワードの結果にはかないませんので、

あくまで第一段階の選別としてバックテストを行い、第二段階の選別でGemForexのフォワードをしばらく観察してから、ポートフォリオのEAを決定するようにしています。

ですので、 バックテストのモデリング品質は90%で十分と考えております。

 


 

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