作者『YU-KN@FX自動売買EA開発者』さんのEA『Cross Yen Portfolio Ver2』を検証評価した結果をご紹介します。
EAの総合評価採点→64点／（100点満点中）
EAの検証評価コメント：
『Cross Yen Portfolio Ver2』は良いEAだと思います。
この『Cross Yen Portfolio Ver2』は、以下の４つの通貨ペアに対応しているとのことで、当サイトでも同じ通貨ペアでバックテスト検証してみました。
USD/JPY、GBP/JPY、AUD/JPY、CHF/JPY
この４つの平均パフォーマンスになりますが、
プロフィットファクタは1.30ということで、ちょうど合格ラインに届きました。
最大ドローダウンも1.66％：50.42ドルということで、低めに抑えられていて良いです。
ただ、エントリーをかなり選別しているせいかトレード回数が少なく、その分トータル利益も少なめです。
それでも、ドローダウンも低いですので、ロットを上げて利益を狙いにいくこともできますし、
４つの通貨ペアを同時に回せば利益も合算で増えます。
資産推移のグラフですが、長期・中期で右肩上がりで推移していて良いですし、
短期は少し波がありそうに見えますが、トレード数が少ないグラフで拡大して見る形になりますので、他のEAと比べても波は小さいです。
さて、EA名に「Portfolio」と入っていますが、４つの通貨ペアは全てクロス円になりますので、円の材料で動いた場合は当然リスクも偏りやすいです。
もちろん単一通貨ペアよりはリスクの分散にはなるわけですが、
このEAだけでポートフォリオを完結しないで、他のEAの他の通貨ペアと組み合わせて、よりリスク分散されたポートフォリオを構築しましょう。
EAの個別項目評価採点：
プロフィットファクタ：6点／（20点満点中）
最大ドローダウン：18点／（20点満点中）
1年間の取引数：5点／（20点満点中）
資産グラフがキレイな右肩上がり：18点／（20点満点中）
売りと買いのトレード数のバランス：9点／（10点満点中）
トレード手法の安全性：8点／（10点満点中）
それでは実際に、ＥＡ『Cross Yen Portfolio Ver2』の過去10年間以上のバックテストの結果を見ていきましょう。
下図のストラテジーテスターレポートをご覧ください。
EAのバックテストデータ：
・プロフィットファクタ：1.30
・最大ドローダウン：1.66％：50.42ドル（初期資金3000ドル約30万円、ロット0.01の場合）
・勝率：55.26％
・1通貨ペア当たりの1年間の平均取引数：約47回
・1通貨ペア当たりの1年間の平均損益額：約3430円（ロット0.01の場合）
・対応通貨ペア：USD/JPY、GBP/JPY、AUD/JPY、CHF/JPY
・チャートの使用時間軸：5分足
（↓以下は作者「YU-KN@FX自動売買EA開発者」さんの説明です↓）
このEA「Cross Yen Portfolio Ver2」は、元作のCross Yen Portfolioの改良版であり、高VIX指数時の自動停止に対応。
当EAは既に登録されている”Cross Yen Portfolio“を改良したもので、具体的にはVIX指数が高い時にトレードしない機能を追加しました。
VIX指数とは、簡単に言うと相場のボラティリティを測る指標です。元作であるCross Yen PortfolioのドローダウンはVIX指数が高い時に発生しました。これはトレードロジックからしても理にかなっているということもあり、フィルターを追加することにしました。
当EAの特徴は以下です。
・停止の必要が無く、完全放置可能
リスクリワードを１：１で設計しています。利益と損失が同じ額であるため、指標で大きく動くような時でも期待値は変わらず、EAを停止する必要がありません。
・メンタルが安定したトレードが可能
コツコツドカンがなく、勝率重視のEAですので、メンタルに優しいEAです。
・システムロット管理を実装
ギャンブルのシステムベット(ダランベール法)をロット管理法として実装しました。これを用いることにより、従来のような単一ロット運用よりもパフォーマンスの向上が期待でます。適用と非適用は選択可能です。
※このEAの戦略に適したロット管理法であり、全ての戦略に適用可能なわけではありません
また、完全同一ロジック、パラメータで複数に通貨ペア(クロス円)に適用できるため、過剰最適化の心配はありません。
【重要】
ダランベール法をONにした状態でMT4を再起動した場合、またはされた場合には、ロットが初期化されてしまいます。
その場合、お手数ではございますが、初期ロットのパラメータであるLotsを想定のロットに変更して頂けますでしょうか。例えば、以下の通りです。
MT4再起動前の取引ロットが0.4でその取引で勝利した場合、再起動後のLotsのパラメータは0.3で設定する。
＊これはD_Lotsのパラメータを0.1で設定している場合です。
（↑以上が作者さんの説明です↑）
ということで、『Cross Yen Portfolio Ver2』は良いEAだと思いますので、ポートフォリオの候補EAとなるでしょう。
ただ、トータル利益が小さめですので、ロットを上げたり、
他のEAと組み合わせたポートフォリオで資金効率を上げ、リスク分散を図りましょう。
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