作者『KUROGO』さんのEA『ASAHI GBPJPY M5 for GEMFOREX』を検証評価した結果をご紹介します。
EAの総合評価採点→75点/(100点満点中)
EAの検証評価コメント:
『ASAHI GBPJPY M5 for GEMFOREX』は良いEAだと思うのですが、パラメータの設計に疑問点が残りました。
プロフィットファクタは1.50ということで、合格ラインを普通に超えました。
最大ドローダウンも1.02%:38.18ドルということで、低めに抑えられていて良いです。
資産推移のグラフも、長期で右肩上がりで良いですし、通貨ペアがポンド円ということを考えると、短期中期の波も小さく抑えられていて良いと思います。
ポンド円にしてはドローダウンの数字も小さめですし、トータルの利益額もまずまず良いので、この『ASAHI GBPJPY M5 for GEMFOREX』はトータルバランスとしても良いEAだと思いました。
ただし、残念な点がありまして、それはパラメータの設計としてMaxSpread(スプレッド上限値)とSlippage(スリップ上限値)が無いことです。
朝スキャの時刻帯ですので、薄商いで寝飛びしやすいですし、スプレッドも広がりやすい傾向にあります。
そこにさらに「フラッシュクラッシュ」も実際に過去に起こっていますので、マックススプレッドもスリッページも無いのは危険です。
(参考:フラッシュクラッシュとは何か?原因と対策)
特にクロス円の通貨ペアは、日本人トレーダーを狙った仕掛けが入りやすい通貨ペアですので、なおさらです。
例えEAの内部で制御されていたとしても、ユーザーがその値を知れなかったり調整できないのは、個人的にはとても不安です。
EAの個別項目評価採点:
プロフィットファクタ:10点/(20点満点中)
最大ドローダウン:18点/(20点満点中)
1年間の取引数:14点/(20点満点中)
資産グラフがキレイな右肩上がり:18点/(20点満点中)
売りと買いのトレード数のバランス:7点/(10点満点中)
トレード手法の安全性:8点/(10点満点中)
それでは実際に、EA『ASAHI GBPJPY M5 for GEMFOREX』の過去10年間以上のバックテストの結果を見ていきましょう。
下図のストラテジーテスターレポートをご覧ください。
EAのバックテストデータ:
・プロフィットファクタ:1.50
・最大ドローダウン:1.02%:38.18ドル(初期資金3000ドル約30万円、ロット0.01の場合)
・勝率:60.26%
・1年間の平均取引数:約132回
・1年間の平均損益額:約7000円(ロット0.01の場合)
・対応通貨ペア:GBP/JPY
・チャートの使用時間軸:5分足
(↓以下は作者「KUROGO」さんの説明引用です↓)
『ASAHI GBPJPY M5』はGBPJPY 5分足で取引が少ない日本時間早朝にエントリーするデイトレEAです。
ナンピンEAを使用して何度も破綻した経験から、1ポジションかつその日の内でトレードが完結するEA制作を目指しました。
また、最大ドローダウンも$1,000以下に抑えてしっかりと利益を狙いに行く設計にしています。
初期ロットは0.21のため、Lotを0.01にした場合、最大ドローダウンは$46.60となるため、$50相当(1ドル150円の場合、7,500円)の小資金からでも運用が可能です。
※ただし、資金には余裕を持たせることを推奨します。
■特徴
・TP、SLの設定は行っていますが、損益に関わらず、日本時間の15時(サーバー時間09:00。サマータイム時 08:00)に自動クローズします。そのため、毎日持ち越しすることはありません。
・2008年のリーマンショックを含む、2005.04.08 – 2021.10.22 と長期でバックテストを行っており、初期Lot 0.21に対して最大ドローダウンが$933.97というパフォーマンスとなっています。
・ナンピン、マーチンゲールはなしで、1ポジションのみ保有します。
バックテスト期間:2005.04.08 08:25 – 2021.10.22 23:50
純益:23689.39
PF:1.51
最大ドローダウン:933.97
勝率:70.39%
PR:0.64
RF:25.36
(↑以上が作者さんの説明です↑)
ということで、『ASAHI GBPJPY M5 for GEMFOREX』はパフォーマンスも安定感もバランスよくあって良いEAなのですが、
パラメータにMaxSpreadとSlippageが無いEAは怖いので、個人的には使いにくいEAという印象です。
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