作者『みつるぎ』さんのEA『RX77 02 USDJPY』を検証評価した結果をご紹介します。
総合評価採点→56点/(100点満点中)
検証評価コメント:
『RX77 02 USDJPY』は、利益は出ているのですが、少し危うさを感じるEAです。
まず、プロフィットファクタが1.18と低いです。
このEAは、利益の総額と損失の総額がどちらも大きいので、比率としては近いのに差額そのものが大きいので、利益が大きくプロフィットファクタが低いEAとなるのです。
そういうEAの場合、バックテストと現実の相関性が少しでもズレた場合、プロフィットファクタがマイナスになることがよくあります。
そうなった場合、もともと取引数が多いEAですので、損益がかなりのマイナスになる可能性があります。
また最大ドローダウンも大きいですので、小資金の方には使いにくいEAです。
作者さんいわく「初心者向き」とのことですが、資金量が多くないと危うい印象はあります。
個別項目評価採点↓
プロフィットファクタ:3点/(20点満点中)
最大ドローダウン:5点/(20点満点中)
1年間の取引数:20点/(20点満点中)
資産グラフがキレイな右肩上がり:12点/(20点満点中)
売りと買いのトレード数のバランス:9点/(10点満点中)
トレード手法の安全性:7点/(10点満点中)
それでは実際に、EA『RX77 02 USDJPY』の過去10年間以上のバックテストの結果を見ていきましょう。
下図のストラテジーテスターレポートをご覧ください。
・プロフィットファクタ:1.18
・最大ドローダウン:25.97%(資金30万円、ロット0.01の場合)
・1年間の取引数:約937回
・使用通貨ペア:USD/JPY
・使用時間足:1時間足
(↓以下は作者「みつるぎ」さんの説明です↓)
FX初心者向けに開発した1タイプ4ロジック+αの高収益トレンドフォロー型EA。
マルチ・タイム・フレームをロジックに応用。
長期トレンドの発生、方向の計測を行い、短期で的確なトレードを行う。
買い・売りロジックは独自でトレンドの発生計測を行っており、従来のEAより高い収益性が可能。
買い・売り、OPEN・CLOSEの4つのロジックはお互いに影響を与えない1タイプ4ロジック。
トレーリングストップは標準で装備。
動作設定で複利設定を行い利益率を大幅にあげることも可能。
高勝率・収益率の高いトレードをダイアグラムで分析し集中的にトレードを行うTRANS-AM機能を搭載。
動作設定にてTime ADVANCE機能を使用可能。
トレード休止日をスケジューリング可能なTime ADVANCE機能を搭載。
改定内容:
バックテストとフォワードテストの差を縮めるためロジックの改定を実施。
高精度のヒストリカルデータによるバックテストを実施。
RX77 02 USDJPY の主な特徴:
・トレンドフォロー型EA。
・設定はマジックナンバーとロット数のみの簡単設定。
・売り、買いそれぞれ独立したカスタムロジックを組み込み複雑な相場に対応。
・だましの少ない1時間足を使用する為、短期~中期売買タイプの比重を高めた仕様。
・使用頻度の高いロジックをベースにし、相場への適合性を高める。
・利益が伸ばせる相場では、トレーリングストップ機能を使い損小利大を目指す。
・1千枚通貨&1万枚通貨に対応し、少ない資産での運用も可能。
・売り、買い独立したロジックのため最小2ポジション(両建て)が発生します。TRANS_AM 機能ONにて最大20ポジション(売り10、買い10)まで持たせることができます。両建て不可の証券会社では取引できません。
・ナンピン、マーチンゲールは行いません。
・未知の相場への適合性を高めるため、過剰なフィルターは未使用。
・トレーリングストップパラメータは、過度な変動相場を除外した上で変動幅を平均化し決定。
・他のEAとのポートフェリオの組み込みを意識し、機能は最小限にとどめ、処理のレスポンスを高めた仕様です。
(↑以上が作者さんの説明です↑)
ということで、『RX77 02 USDJPY』は、プロフィットファクタが低く、最大ドローダウンも大きいですので、個人的には使いたくないEAとなってしまいました。
特に、小資金の方にはおすすめできないほど、最大ドローダウンが大きいのが気になります。
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