作者『Real Integrity』さんのEA『post-Rollover Miracle Cubed』を検証評価した結果をご紹介します。
EAの総合評価採点→75点/(100点満点中)
EAの検証評価コメント:
『post-Rollover Miracle Cubed』は素性が良いEAだと思うので本当は使いたい気持ちもあるのですが、
パラメータ設計が個人的に好まないのと、ポジションの取り方に偏りがあるのが残念でした。
このEAは27個の通貨ペアに対応しているということで、当サイトでも同じ通貨ペアでバックテストしようと思ったのですが、
残念ながらパラメータにMaxSpreadの設定が無く、個人的には好まないのと、買いトレードのみに特化したEAということで、
不安要素がいくつか残ったEAを使いたくないですし、あなたにもおすすめは出来ませんので、
バックテストの通貨ペアは、スリップしにくいメジャー通貨ペア+良さそうなものをいくつかピックアップし、以下の7個のみといたしました。
そのほかの20個は割愛させていただきます。
AUD/CAD, EUR/AUD, EUR/USD, EUR/JPY, GBP/USD, GBP/JPY, USD/JPY
この7個の平均パフォーマンスになりますが、
プロフィットファクタが1.95ということでとても高いですし、最大ドローダウンも1.37%:41.69ドルということで低めに抑えられていて良いです。
トレード数が少ないためトータル利益はちょっと物足りないですが、ドローダウンが小さいですので、
ロットを上げることと、複数の通貨ペアを同時に回すことでカバーできるでしょう。
資産推移のグラフですが、長期・中期・短期の波が小さくて安定的です。
通貨ペアによってはパッと見の波があるように見えるものもありますが、トレード数が少ないグラフで拡大して見る形になっているためであり、他のEAと比べると波は小さいです。
さて冒頭でもお話したとおり、『post-Rollover Miracle Cubed』では
まずパラメータにMaxSpreadが無いのが不安要素です。
実際に過去にフラッシュクラッシュも起こっていますし、保有時間が長くなれば材料の影響も受ける機会も増えます。
利幅を多めに取りに行くスタイルだったとしても、さすがにスプレッド拡大をそのまま許容するのは不安が残ります。
もし仮に内部でそれが制御されているのだとしても、どのような値でどのようにコントロールされているのか分からないのは心配です。
またこの『post-Rollover Miracle Cubed』は買いトレードのみに特化し、売りトレードが一切無いです。
トレンドの方向性や証券会社側の調整によっては、リスクが偏ってしまう可能性もありますので、それも不安要素です。
また余談ですが、このEAの作者さんはコメント欄を無効化しており、
ユーザーさんの質問やコメントを受け付けない姿勢については、個人的には不信感を持ちます。
EAの個別項目評価採点:
プロフィットファクタ:19点/(20点満点中)
最大ドローダウン:18点/(20点満点中)
1年間の取引数:11点/(20点満点中)
資産グラフがキレイな右肩上がり:18点/(20点満点中)
売りと買いのトレード数のバランス:1点/(10点満点中)
トレード手法の安全性:8点/(10点満点中)
それでは実際に、EA『post-Rollover Miracle Cubed』の過去10年間以上のバックテストの結果を見ていきましょう。
下図のストラテジーテスターレポートをご覧ください。
EAのバックテストデータ:
・プロフィットファクタ:1.95
・最大ドローダウン:1.37%:41.69ドル(初期資金3000ドル約30万円、ロット0.01の場合)
・勝率:79.35%
・1通貨ペア当たりの1年間の平均取引数:約109回
・1通貨ペア当たりの1年間の平均損益額:約3580円(ロット0.01の場合)
・対応通貨ペア:AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, AUDUSD, CADJPY, CHFJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF,EURGBP, EURJPY, EURNZD, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, GBPUSD, NZDCAD,NZDCHF, NZDJPY, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY
・チャートの使用時間軸:指定無し
(↓以下は作者「Real Integrity」さんの説明です↓)
このEA「post-Rollover Miracle Cubed」は、マニュアル記載の推奨パラメータでバックテストを実施し、パフォーマンスをご確認ください。
当自動売買ソフトウェアは、「post-Rollover Miracle Squared」のロジックを調整し、約定時のスリッページによる負けをある程度回避できるように開発されたバージョンです。
従来のバージョンでは、スリッページがほとんど発生しないフォワード口座では利益が出ていても、リアル口座での約定時の負のスリッページのため、リアル口座では損失となっている残念な事象が散見されました。
Gemforexのシステム上、スリッページを防ぐことはできませんが、このEAはある程度のスリッページを想定し、スリッページによる不利益を補うべく、1トレード当たりの利益が大きくなるように調整されています。したがって、トレード数は多くありませんが、リアル口座で負けにくいと考えられます。
基本的なストラテジーとして、ボラティリティの低い時間帯を狙って、少ないPipsを拾っていきます。
尚、従来のバージョンと比較して、ポジションを長い時間(最大で23.5時間)保持することがありますので、ご注意ください。
(↑以上が作者さんの説明です↑)
ということで、『post-Rollover Miracle Cubed』は素性の良いEAだと思うのですが、いくつか不安要素が残っていて
個人的にも当サイトのポートフォリオとしても、今回はいったん様子見にしたいと思います。
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