作者『i-trade』さんのEA『Tokyo Lightning gf2』を検証評価した結果をご紹介します。
EAの総合評価採点→82点/(100点満点中)
EAの検証評価コメント:
『Tokyo Lightning gf2』は良いEAだと思います。
プロフィットファクタは1.51ということで、しっかり合格ラインを超えました。
最大ドローダウンも1.29%:39.89ドルということで、低めに抑えられていて良いです。
トータルの利益額もまずまずですが、そこまで多くはないので少しロットを上げて利益を狙いたいところです。
ドローダウンが低いですので、ロットは上げやすいと思います。
資産推移のグラフですが、
短期では少し波がありそうな時期もありますが、中期・長期で安定感のある右肩上がりの推移で良いと思います。
この『Tokyo Lightning gf2』は、ドル円という流動性の高い通貨ペアであることと、ロジック的に朝スキャに頼らない所も優位性が高いポイントでしょう。
ポートフォリオの構成EAとして、有力候補になると思います。
EAの個別項目評価採点:
プロフィットファクタ:10点/(20点満点中)
最大ドローダウン:18点/(20点満点中)
1年間の取引数:20点/(20点満点中)
資産グラフがキレイな右肩上がり:18点/(20点満点中)
売りと買いのトレード数のバランス:8点/(10点満点中)
トレード手法の安全性:8点/(10点満点中)
それでは実際に、EA『Tokyo Lightning gf2』の過去10年間以上のバックテストの結果を見ていきましょう。
下図のストラテジーテスターレポートをご覧ください。
EAのバックテストデータ:
・プロフィットファクタ:1.51
・最大ドローダウン:1.29%:39.89ドル(初期資金3000ドル約30万円、ロット0.01の場合)
・勝率:68.30%
・1通貨ペア当たりの1年間の平均取引数:約239回
・1通貨ペア当たりの1年間の平均損益額:約7381円(ロット0.01の場合)
・対応通貨ペア:USD/JPY
・チャートの使用時間軸:5分足
(↓以下は作者「i-trade」さんの説明です↓)
このEA「Tokyo Lightning gf2」は、仲値トレードによるアノマリー1ポジデイトレEAです。
取引通貨:USDJPY
取引スタイル:デイトレード
取引時間軸:M5
【EA概要】
■トレード時間:日本時間深夜~早朝に買いでエントリーし日本時間9:55までに決済、または日本時間9:55に売りでエントリー
■エントリーロジック:RSI指標を用いてエントリーを判断
■決済ロジック:時刻決済、トレーリングストップ決済、RSI指標決済。
■ポジション保有時間:平均1~6h程度
■ポジション数:1
■両建て:なし
■ナンピン/マーチンゲール:なし/なし
■複利運用機能:有り
■TP:100pips(内部ロジックにより平均11pips程度)
■SL:100pips(内部ロジックにより平均13pips程度)
■勝率:60~70%程度
■リスクリワードレシオ:0.8程度
※成績はバックテストデータより
※バックテストではM1~D1のデータを使用しますので、各時間足データをご用意下さい。
【本EAの特徴】
・USDJPY特有の仲値決定時刻前後の値動きアノマリーを利用。
・平均利益が11pips程度とスキャルピングに比べ大きい為、スプレッドの影響を小さくできます。
(↑以上が作者さんの説明です↑)
ということで、『Tokyo Lightning gf2』は数字のパフォーマンスも資産推移の安定感もまずまず良いEAで、朝スキャでもないので使いやすいEAになると思います。
ポートフォリオの構成EAとしても、有力な候補になってくるでしょう。
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