作者『i-trade』さんのEA『Tokyo Fixing USDJPY Advance gf3』を検証評価した結果をご紹介します。
EAの総合評価採点→85点/(100点満点中)
EAの検証評価コメント:
『Tokyo Fixing USDJPY Advance gf3』はトータルバランスの取れた良いEAだと思います。
プロフィットファクタは1.94ということで、平均的にはかなり高いほうになると思います。
最大ドローダウンも1.36%:41.20ドルということで、低めに抑えられていて良いです。
そして、ドローダウンが低いわりにトータル利益がまずまず大きめなのも好感が持てます。
資産推移のグラフですが、長期のパッと見では右肩上がりで良いですし、
トレード数がそこまで多くないグラフのわりには、中期・短期でも波が目立たないのは優秀です。
ドル円という流動性が高い通貨ペアであることや、朝スキャに頼らないロジックですので、バックテストとリアルトレードとの相関性も高いと思います。
数字のパフォーマンスも資産推移の安定感も良いですし、通貨ペアの選定やロジックなども含め、トータルバランスの良い使いやすいEAになるのではないでしょうか。
EAの個別項目評価採点:
プロフィットファクタ:18点/(20点満点中)
最大ドローダウン:18点/(20点満点中)
1年間の取引数:17点/(20点満点中)
資産グラフがキレイな右肩上がり:18点/(20点満点中)
売りと買いのトレード数のバランス:6点/(10点満点中)
トレード手法の安全性:8点/(10点満点中)
それでは実際に、EA『Tokyo Fixing USDJPY Advance gf3』の過去10年間以上のバックテストの結果を見ていきましょう。
下図のストラテジーテスターレポートをご覧ください。
EAのバックテストデータ:
・プロフィットファクタ:1.94
・最大ドローダウン:1.36%:41.20ドル(初期資金3000ドル約30万円、ロット0.01の場合)
・勝率:66.70%
・1通貨ペア当たりの1年間の平均取引数:約172回
・1通貨ペア当たりの1年間の平均損益額:約8941円(ロット0.01の場合)
・対応通貨ペア:USD/JPY
・チャートの使用時間軸:5分足
(↓以下は作者「i-trade」さんの説明です↓)
このEA「Tokyo Fixing USDJPY Advance gf3」は、仲値トレードによるアノマリー1ポジデイトレEAです。
取引通貨:USDJPY
取引スタイル:デイトレード
取引時間軸:M5
【EA概要】
■トレード時間:日本時間深夜~早朝に買いでエントリーし日本時間9:55までに決済、または日本時間9:55に売りでエントリー
■エントリーロジック:RSI指標を用いてエントリーを判断
■決済ロジック:時刻決済、トレーリングストップ決済、RSI指標決済。
■ポジション保有時間:平均1~6h程度
■ポジション数:1
■両建て:なし
■ナンピン/マーチンゲール:なし/なし
■複利運用機能:有り
■TP:100pips(内部ロジックにより平均12pips程度)
■SL:100pips(内部ロジックにより平均14pips程度)
■勝率:60~70%程度
■リスクリワードレシオ:0.85程度
※成績はバックテストデータより
※バックテストではM1~D1のデータを使用しますので、各時間足データをご用意下さい。
【本EAの特徴】
・USDJPY特有の仲値決定時刻前後の値動きアノマリーを利用。
・平均利益が12pips程度とスキャルピングに比べ大きい為、スプレッドの影響を小さくできます。
(↑以上が作者さんの説明です↑)
ということで、『Tokyo Fixing USDJPY Advance gf3』はトータルバランスの取れた良いEAですので、
ポートフォリオの構成EAとして使っていけると思います。
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