作者『i-trade』さんのEA『Grand Rising USDJPY gf』を検証評価した結果をご紹介します。
EAの総合評価採点→79点/(100点満点中)
EAの検証評価コメント:
『Grand Rising USDJPY gf』は良いEAだと思います。
プロフィットファクタは1.49ということで、しっかり合格ラインを超えました。
最大ドローダウンも0.95%:30.46ドルということで、だいぶ小さく抑えられていて良いです。
資産推移のグラフですが、長期のパッと見では右肩上がりで良いです。
ただし、長期バックテストのうち後半が横ばいで停滞しているように見えます。
近年の相場における、ロジックの優位性が失われてきているのでなければいいのですが・・・
いずれにしても、中期の停滞や微減は事実ですので、長期でこのEAを使うのは、あまり効率的ではないかもしれません。
特に、『Grand Rising USDJPY gf』を不調期に単体で使うのはストレスになるでしょうから、使うのであれば資産推移特性の違う他のEAとポートフォリオを組みましょう。
EAの個別項目評価採点:
プロフィットファクタ:10点/(20点満点中)
最大ドローダウン:19点/(20点満点中)
1年間の取引数:17点/(20点満点中)
資産グラフがキレイな右肩上がり:17点/(20点満点中)
売りと買いのトレード数のバランス:8点/(10点満点中)
トレード手法の安全性:8点/(10点満点中)
それでは実際に、EA『Grand Rising USDJPY gf』の過去10年間以上のバックテストの結果を見ていきましょう。
下図のストラテジーテスターレポートをご覧ください。
EAのバックテストデータ:
・プロフィットファクタ:1.49
・最大ドローダウン:0.95%:30.46ドル(初期資金3000ドル約30万円、ロット0.01の場合)
・勝率:67.27%
・1通貨ペア当たりの1年間の平均取引数:約171回
・1通貨ペア当たりの1年間の平均損益額:約5686円(ロット0.01の場合)
・対応通貨ペア:USD/JPY
・チャートの使用時間軸:5分足
(↓以下は作者「i-trade」さんの説明です↓)
このEA「Grand Rising USDJPY gf」は、NYタイム後半で買いエントリー、アジアタイム前半で売りエントリーする逆張り1ポジション型デイトレードEA。
取引通貨:USDJPY
取引スタイル:デイトレード
取引時間軸:M5
【EA概要】
■トレード時間:日本時間深夜から早朝(MT4時間18~23時頃)に買いエントリー、日本時間午前中に売りエントリー(MT4時間1~4時頃)
■エントリーロジック:RSI指標を用いてエントリーを判断
■決済ロジック:時刻決済、トレーリングストップ決済、RSI指標決済。
■ポジション保有時間:平均1~6h程度
■ポジション数:1
■両建て:有り
■ナンピン/マーチンゲール:なし/なし
■複利運用機能:有り
■TP:150pips(内部ロジックにより平均11pips程度)
■SL:150pips(内部ロジックにより平均14pips程度)
■勝率:60~70%程度
■リスクリワードレシオ:0.8程度
※成績はバックテストデータより
※バックテストではM1~D1のデータを使用しますので、各時間足データをご用意下さい。
【本EAの特徴】
・NYタイム後半で買いエントリー、アジアタイム前半で売りエントリーする逆張り1ポジション型デイトレードEAです。
・平均利益が11pips程度とスキャルピングに比べ大きい為、スプレッドの影響を小さくできます。
(↑以上が作者さんの説明です↑)
ということで、『Grand Rising USDJPY gf』は良いEAだとは思うのですが、
中期で長めの停滞期・微減期があるのが気になります。
もし使うのであれば単体運用ではなく、特性の違う他のEAとポートフォリオを組むと良いでしょう。
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