作者『i-trade』さんのEA『Twin Rising USDJPY gf』を検証評価した結果をご紹介します。
EAの総合評価採点→63点/(100点満点中)
EAの検証評価コメント:
『Twin Rising USDJPY gf』は良いEAだと思います。
プロフィットファクタは1.54ということで、しっかり高くて良いです。
最大ドローダウンは3.52%:106.44ドルということで、他の優秀なドル円EAと比べると少し高めです。ロットは上げにくいでしょう。
資産推移のグラフですが、長期のパッと見では右肩上がりで良いです。
短期の波も小さいほうだと思います。
中期ですが、波の高低差はあまりないのですが、低迷する期間が少し長い部分があるのが気になります。
この不調期に入った場合は、かなりのガマンが必要になるでしょう。
それでも、近年の直近は相場と相性が良さそうですし、少し長めの不調期もリーマンショック前後のようですので、そこまで気にしなくてもいいかもしれません。
ただし、ロジック的には買いトレードのみに特化したEAになりますので、
ドル売り・円買いの材料がある時期にはリスクが偏りますので、そこは理解しておかないといけません。
EAの個別項目評価採点:
プロフィットファクタ:11点/(20点満点中)
最大ドローダウン:16点/(20点満点中)
1年間の取引数:20点/(20点満点中)
資産グラフがキレイな右肩上がり:18点/(20点満点中)
売りと買いのトレード数のバランス:0点/(10点満点中)
トレード手法の安全性:8点/(10点満点中)
それでは実際に、EA『Twin Rising USDJPY gf』の過去10年間以上のバックテストの結果を見ていきましょう。
下図のストラテジーテスターレポートをご覧ください。
EAのバックテストデータ:
・プロフィットファクタ:1.54
・最大ドローダウン:3.52%:106.44ドル(初期資金3000ドル約30万円、ロット0.01の場合)
・勝率:71.41%
・1通貨ペア当たりの1年間の平均取引数:約240回
・1通貨ペア当たりの1年間の平均損益額:約8409円(ロット0.01の場合)
・対応通貨ペア:USD/JPY
・チャートの使用時間軸:5分足
(↓以下は作者「i-trade」さんの説明です↓)
このEA「Twin Rising USDJPY gf」は、NYタイム後半での買いトレードと、日本時間ゴトー日買いトレードの2ロジック2ポジション型デイトレードEA。
取引通貨:USDJPY
取引スタイル:デイトレード
取引時間軸:M5
【本EAの特徴】
・NYタイム後半での買いトレードと、日本時間ゴトー日買いトレードの2ロジック2ポジション型デイトレードEAです。
・通貨間の政策金利差から勝率が高くなる買いのみのトレードを行います。
・平均利益が10pips程度とスキャルピングに比べ大きい為、スプレッドの影響を小さくできます。
【EA概要】
■トレード時間:日本時間深夜から早朝(MT4時間18~23時頃)に買いエントリー、ゴトー日(5,10,15,20,25,30日、該当日が土日の場合は金曜もしくは月曜日)の前日から早朝に買いエントリー(MT4時間21~1時頃)
■エントリーロジック:RSI指標または直近の値動きよりエントリーを判断
■決済ロジック:時刻決済、トレーリングストップ決済、RSI指標決済、ゴトー日ロジックは日本時間9:55までに決済。
■ポジション保有時間:平均1~6h程度
■ポジション数:2
■両建て:無し
■ナンピン/マーチンゲール:なし/なし
■複利運用機能:有り
■TP:150pips(内部ロジックにより平均10pips程度)
■SL:150pips(内部ロジックにより平均14pips程度)
■勝率:60~70%程度
■リスクリワードレシオ:0.7程度
※成績はバックテストデータより
※バックテストではM1~D1のデータを使用しますので、各時間足データをご用意下さい。
(↑以上が作者さんの説明です↑)
ということで、『Twin Rising USDJPY gf』は良いEAですので、ポートフォリオの候補に加えて良いと思います。
ただし、買いトレードに特化したEAですので、ドル売りや円買いの材料しだいではハイリスクになりますので注意が必要です。
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