作者『Konoka』さんのEA『Strong_EA』を検証評価した結果をご紹介します。
総合評価採点→74点/(100点満点中)
■検証評価コメント:
『Strong_EA』は良いEAだと思いますが、もう少しパフォーマンスと安定性が欲しいところでした。
プロフィットファクタは1.38で合格ラインを少し超え、最大ドローダウンも1.64%ということで低めに抑えらています。
資産推移のグラフとしては、長期では右肩上がりですが、短期中期の波はやや大きめです。
『Strong_EA』は、長期で使い続ければプラスにはなると思いますが、
短期中期では厳しい局面がありそうなのと、トータルでも純利益額がちょっと少なめなのが惜しいところです。
もし『Strong_EA』を使うのであれば、不調期回避戦略で運用するのが良いと思います。
■個別項目評価採点:
プロフィットファクタ:7点/(20点満点中)
最大ドローダウン:18点/(20点満点中)
1年間の取引数:16点/(20点満点中)
資産グラフがキレイな右肩上がり:16点/(20点満点中)
売りと買いのトレード数のバランス:10点/(10点満点中)
トレード手法の安全性:7点/(10点満点中)
それでは実際に、EA『Strong_EA』の過去10年間以上のバックテストの結果を見ていきましょう。
下図のストラテジーテスターレポートをご覧ください。
・プロフィットファクタ:1.38
・最大ドローダウン:1.64%(資金3000ドル約30万円、ロット0.01の場合)
・勝率:65.74%
・1年間の取引数:約155回
・使用通貨ペア:USD/JPY
・使用時間足:5分足
(↓以下は作者「Konoka」さんの説明引用です↓)
私は、FXを初めて14年になります。 システムトレードに興味があり、EAを使ったトレードの研究をしています。
Strong_EAは日本時間の(00:00~13:00)をターゲットにしたデイトレードです。
通貨ペアはUSDJPYで、M5の終値で取引します。
1~5つのポジションを取ります。
グリッドやマーチンゲールのロジックは使用していません。
TPとSLは共に100Pipsですが、日常的には時間やテクニカル指標を使ったエグジットが起動します。
それら内部ロジックにより利益と損失を繰り返し、成長します。
Strong.EAは、勝率重視ではありません。
<パラメータの説明>
・MagicNumber = 1010; マジックナンバー(複数のEAを稼働する時に必要)
・MaxSpread = 20; 最大スプレッド(日本時間の早朝はスプレッドが広がる)
・Slippage = 30; スリッページ
・Space = 40; MaxOrdersが1以上の場合、次のエントリーの幅
・Target = True; テクニカル指標のエグジット方法(False=設定時間でのエグジット)
・Friday = True; 金曜日のトレード有り(週末を跨ぐ=True)
・MM = False; 資金管理(Ttue=有り)
・MM_Risk = 3; 資金管理のリスク(この場合は$1000に対し0.03Lot)
・MaxLotSize = 100; 最大ロット数
・Lots = 0.02; ロットサイズ($1000=0.05Lotが目安)
・TP_B = 1000; 利益幅
・SL_B = 1000; 損切り幅
注意①:5 digit forex brokers(1000=100Pips)
注意②:NY市場のCloseTime(17:00)が、MT4 Server time(00:00)です。
(夏時間と冬時間で、トレード時間が全体に1時間ズレますが問題ありません)
(↑以上が作者さんの説明です↑)
ということで、『Strong_EA』は良いEAだと思いますが、もう少し安定性とパフォーマンスが欲しいところでした。
ポートフォリオへの採用は見送りますが、余裕のある方は不調期回避戦略を使えばりえ、長期的に利益が乗ると思います。
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