作者『RASHIDO』さんのEA『FANFARE』を検証評価した結果をご紹介します。
総合評価採点→77点/(100点満点中)
■検証評価コメント:
『FANFARE』はトータルの利益は悪くないのですが、もう少し安定性が欲しいと思うEAです。
この『FANFARE』は、以下の7つの通貨ペアに対応しているとのことで、当サイトでも同じ通貨ペアでバックテストしてみました。
CHF/JPY、AUD/CAD、AUD/NZD、EUR/AUD、EUR/CAD、EUR/CHF、GBP/CHF
この7つの平均パフォーマンスですが、プロフィットファクタが1.48ということで高めです。
最大ドローダウンは3.59%ということで使える範囲ですが、最小ロットを考えるとやや高めです。
資産推移のグラフも、全体的に長期では右肩上がりで良いのですが、多くの通貨ペアで直近の数年間、停滞していたり不調期のものがあります。
ちょっと長めの低迷期が時々ある印象で、そこさえ安定感があれば使いたくなるEAになったかもしれません。
ですが現状ではポートフォリオへの採用は難しそうです。また、不調期回避戦略も使いづらい印象です。
■個別項目評価採点:
プロフィットファクタ:10点/(20点満点中)
最大ドローダウン:16点/(20点満点中)
1年間の取引数:20点/(20点満点中)
資産グラフがキレイな右肩上がり:16点/(20点満点中)
売りと買いのトレード数のバランス:8点/(10点満点中)
トレード手法の安全性:7点/(10点満点中)
それでは実際に、EA『FANFARE』の過去10年間以上のバックテストの結果を見ていきましょう。
下図のストラテジーテスターレポートをご覧ください。
・プロフィットファクタ:1.48
・最大ドローダウン:3.59%(資金3000ドル約30万円、ロット0.01の場合)
・勝率:89.54%
・1年間の取引数:約607回
・使用通貨ペア:CHF/JPY、AUD/CAD、AUD/NZD、EUR/AUD、EUR/CAD、EUR/CHF、GBP/CHF
・使用時間足:5分足
(↓以下は作者「RASHIDO」さんの説明引用です↓)
FANFAREは、SERENADEの改良版EAです。
◆SERENADE からの変更点◆
<カスタマイズ性の向上>
利確幅および損切幅の設定変更や、追加ポジションの ON, OFF 機能追加など汎用性を持たせた設計にいたしました。
<稼働通貨ペアの厳選>
稼働させる取引通貨を 7 通貨ペアに厳選いたしました。
<エントリーロジックの変更>
相場状況により順張りと逆張りの両方でエントリーさせられるように変更いたしました。
◆FANFARE の詳細説明◆
取引通貨:AUDCAD AUDNZD CHFJPY EURAUD EURCAD EURCHF GBPCHF
取引スタイル:スキャルピング
取引時間軸:5 分足
・ボラティリティの低い時間帯を狙ってエントリーします。
・買われ過ぎ、売られ過ぎの領域であれば逆張りでエントリーさせ、それ以外の領域では順張りでエントリーさせることで機会損失を極力抑えた設計にしています。
・バックテスト結果から良好な通貨ペアを7種類厳選しており、この 7 通貨ペアを同時稼働させることで、安定した多通貨ポートフォリオが構築できます。
・各種パラメータを変更可能とし、汎用性を持たせた設計になっています。
・数 Pips 逆行した際に 1 回だけ倍のロットでポジションを追加します。(デフォルト設定)
(※PlusOne 機能を OFF にすることで追加ポジションを取らない設定も可能です)
・放置運用に適した、年末年始にエントリーしない設計にしています。
<リスクについて>
1 通貨ペア 1 トレード当たりの 0.1LOT(1 万通貨)での最大損失は以下のようになります。
(*最大損失となる PlusOne:true、LossPips:30 設定時の場合)
・1 ポジション目・・・0.1LOT で約-30Pips
・2 ポジション目・・・0.2LOT で約-30Pips( = 0.1LOT で約-60Pips)
上記 2 ポジションの合算となりますので0.1LOTで約-90Pips で算出される金額が1通貨ペア1トレード当たりの最大損失となります。
<両建てポジションについて>
ほとんどの場合、片側のみのエントリーとなりますが、極稀に両建てポジションを保有することがございますが、EA の誤作動ではなく機会損失を極力抑える仕様によりますので、ご了承の程、宜しくお願い致します。
<稼働通貨ペアについて>
推奨しております 7 種類の通貨ペア以外でも当EAを稼働させることは可能ですが、その場合はデモ口座での十分な検証や、またはリアル口座であれば最低ロットで様子を見るなど、リスク管理を徹底してお試しいただけますよう、お願い致します。
パラメータの設定方法や各通貨ペアの15年間のバックテスト結果等の詳細につきましては、マニュアルにてご確認いただければ幸いでございます。
宜しくお願い致します。
(↑以上が作者さんの説明です↑)
ということで、『FANFARE』は悪いEAではないのですが、少し長めの低迷期が時々来る印象のため、なかなかポートフォリオとして使うのは勇気が要りそうです。
好調期の利益はなかなか良いEAなのですが、長期での一貫した安定性がちょっと心配ですので、当サイトのポートフォリオとしては採用は見送りたいと思います。
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