作者『kankan』さんのEA『AsatamaEURUSD』を検証評価した結果をご紹介します。
総合評価採点→34点/(100点満点中)
■検証評価コメント:
『AsatamaEURUSD』は少し不可解なEAです。
プロフィットファクタは0.89ということで1.00にも満たないですし、最大ドローダウンも26.64%と大きすぎて使えません。
そして資産推移のグラフも、長期にわたって右肩下がりです。
とてもバックテストで確認しながら作られたロジックとは思えないEAでした。
当初は、私自身のバックテスト設定やヒストリカルデータの異常も疑いましたが、別のEAで試しても問題ありませんでした。
もともと『AsatamaEURUSD』のトレード数はとてつもなく多いわけですので、もっとエントリー条件を選別して、パフォーマンスと安定性を上げることはできたはずです。
いずれにしましても、『AsatamaEURUSD』は現状では使いにくいEAと判断いたしました。
■個別項目評価採点:
プロフィットファクタ:1点/(20点満点中)
最大ドローダウン:2点/(20点満点中)
1年間の取引数:20点/(20点満点中)
資産グラフがキレイな右肩上がり:2点/(20点満点中)
売りと買いのトレード数のバランス:7点/(10点満点中)
トレード手法の安全性:2点/(10点満点中)
それでは実際に、EA『AsatamaEURUSD』の過去10年間以上のバックテストの結果を見ていきましょう。
下図のストラテジーテスターレポートをご覧ください。
・プロフィットファクタ:0.89
・最大ドローダウン:26.64%(資金3000ドル約30万円、ロット0.01の場合)
・勝率:64.89%
・1年間の取引数:約808回
・使用通貨ペア:EUR/USD
・使用時間足:1時間足
(↓以下は作者「kankan」さんの説明引用です↓)
AsatamaのEURUSD版のEAで、よく取引をします。長い目で見ていただければ幸いです。
AsatamaのEURUSD版のEAです。マーチンゲールやナンピン、塩漬けのない損失が限定され、程よい利益が得られるEAを目指してAsatamaEURUSDのEAを開発しました。
元祖AsatamaのEAと異なり現在の相場でよく取引をします。
早朝から昼の時間帯にエントリーします。エントリー方法はケルトナーチャネルとRSIを用いて判断しております。
決済については、利益、損失とも40PIPSにしております。RSIを用いた内部ロジックにより40PIPSに達しない段階で決済し利益、損失を確定する場合が非常に多くあります。
(↑以上が作者さんの説明です↑)
ということで、『AsatamaEURUSD』はパフォーマンス・安定性ともに低く、使いにくいEAと判断いたしました。
不調期回避戦略も使える余地がありませんので、残念ながらポートフォリオの候補としては除外のEAとなります。
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