作者『ごる』さんのEA『hd-Scalper_RMM』を検証評価した結果をご紹介します。
EAの総合評価採点→82点/(100点満点中)
EAの検証評価コメント:
『hd-Scalper_RMM』は良いEAだとは思うのですが、ここ数年長く停滞しているのは気になります。
プロフィットファクタは1.72ということで高いです。
最大ドローダウンは1.98%ということでパーセンテージは低めですが、金額の絶対値はやや高めです。
この『hd-Scalper_RMM』は、チャートの時間軸に1分足を採用したスキャルピングスタイルも持っているせいか、一般的なEAに比べるとトレード数が桁違いに多いです。
そうなりますと、バックテストの資産推移のグラフとしては、かなり圧縮した形で見ることになりますが、それでも波が見えますので、想定以上に短期の波は大きく感じるかもしれません。
また、ここ数年間の長いスパンで、ずっと低迷期が続いています。
長期のトータルでのプロフィットファクタや利益総額はかなり良いですが、ここ数年間はそうではないので注意が必要です。
また、1分足ではノイズが多くなるので、テストとリアルトレードとの相関性も気になります。
そして、作者さんの説明で気になるのが
「スキャルピングの為、数値が2以上だとスプレッド負けしますので、2以下に設定して下さい」
とあることです。
そして、EAのパラメータもデフォルトのスプレッド上限値が2.0になっていました。
ゲムフォレックスのAUD/NZDのスプレッドの案内値は2.3ですので、これではほとんどエントリーできないはずですが、フォワードではエントリーされていますので、作者さんがフォワードのほうでは変えているのか?ちょっと不可解です。
バックテストでのテスター側はゲムフォレックスの案内値通り2.3で行いましたが、EA側のパラメータは2.0のままだとエントリーしませんでしたので、テスター値よりも高くしました。
以上のことを考えますと、ちょっと現実的に使うに当たっては慎重にならざるを得ないEAだと感じました。
EAの個別項目評価採点:
プロフィットファクタ:14点/(20点満点中)
最大ドローダウン:17点/(20点満点中)
1年間の取引数:20点/(20点満点中)
資産グラフがキレイな右肩上がり:16点/(20点満点中)
売りと買いのトレード数のバランス:8点/(10点満点中)
トレード手法の安全性:7点/(10点満点中)
それでは実際に、EA『hd-Scalper_RMM』の過去10年間以上のバックテストの結果を見ていきましょう。
下図のストラテジーテスターレポートをご覧ください。
EAのバックテストデータ:
・プロフィットファクタ:1.72
・最大ドローダウン:1.98%(資金3000ドル約30万円、ロット0.01の場合)
・勝率:70.73%
・1年間の平均取引数:約2464回
・1年間の平均損益額:約45700円(ロット0.01の場合)
・対応通貨ペア:AUD/NZD
・チャートの使用時間軸:1分足
(↓以下は作者「ごる」さんの説明引用です↓)
一撃や短期間で利益が出せるEAではなく、コツコツ利益を積み重ねていくEAとなっておりますので、高金利なタンス預金くらいのお気持ちで使って頂けるEAだと思います。
【ロジック】
移動平均からの乖離率がメインで、いくつかのインジケーターでフィルタリングしてエントリーします。
【パラメーター】
①ポジション1~3
各ポジションのロット数
②損切り
初期値は30pipsとなっていますが、到達することは稀で内部ロジックによる決済が多いです。
③利確
初期値は150pipsとなっていますが、到達することは稀で内部ロジックによる決済が多いです。ごくごく稀に起きる急激な変動発生時に大きな利幅と取る為に大きく設定しています。
④スリッページ
成り行きエントリーになるので、許容できる滑り幅の設定値になります。
⑤複利運用設定
複利運用のON・OFFです。true:ON false:OFF デフォルトはtrueです。
⑥口座残高に対する損失額の割合
複利運用ONの時に有効で、口座残高に対する損失金額の割合のパーセンテージです。
(例)口座に10万円がある状態で2%に設定すると、2000円の損失となるようなロット数の設定でエントリーします。
この場合、3ポジションが同じロットでエントリーします。
⑦スプレッドフィルター
エントリー時のスプレッドの制限設定です。true:ON false:OFF デフォルトはtrueです。
⑧スプレッド上限
スプレッドフィルターがONの時に有効で、この設定値以下のスプレッド時しかエントリーしません。
※スキャルピングの為、数値が2以上だとスプレッド負けしますので、2以下に設定して下さい。
⑨エントリー時間制限
エントリー時間制限設定のON・OFFです。true:ON false:OFF デフォルトはtrueです。
⑩開始時間
エントリー可の開始時間です。※MT4のサーバー時間です。 デフォルトは「01:00」です。
⑪終了時間
エントリー可の終了時間です。※MT4のサーバー時間です。 デフォルトは「23:45」です。
⑫週末強制決済設定
週末(金曜日)の強制決済設定です。true:ON false:OFF デフォルトはtrueです。
⑬決済時間
週末強制決済設定ONの時に決済する時間です。※MT4のサーバー時間です。デフォルトは「23:55」です。
(↑以上が作者さんの説明です↑)
ということで、『hd-Scalper_RMM』は悪いEAではないと思うのですが、直近の数年間長く停滞しているのと、1分足でノイズが多いことなどを考えると、今回は運用を見合わせることといたしました。
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