作者『YU-KN@FX自動売買EA開発者』さんのEA『Cross Yen Portfolio』を検証評価した結果をご紹介します。
EAの総合評価採点→67点／（100点満点中）
EAの検証評価コメント：
『Cross Yen Portfolio』は良いEAだと思います。
この『Cross Yen Portfolio』は、以下の４つの通貨ペアが推奨されていますので、当サイトでも同じ通貨ペアでバックテストしてみました。
USD/JPY、GBP/JPY、AUD/JPY、CHF/JPY
EA名の通り、クロス円通貨ペアが４つ推奨されていますが、その平均パフォーマンスとしては、
プロフィットファクタは1.27ということで、誤差の範囲ですがちょっとだけ合格ラインを割れました。
最大ドローダウンは1.88％：57.27ドルということで、低めに抑えられていて良いと思います。
資産推移のグラフですが、平均的に長期で右肩上がりで良い推移になっていると思います。
グラフのパッと見では、短期中期でやや波があるようにも見えるかもしれませんが、
トレード数がかなり少ないグラフですので拡大して見る形になっており、そこまで気にするレベルでは無く、むしろ平均的なEAよりも波は少ないかも知れません。
この『Cross Yen Portfolio』は、おそらくエントリーポイントをかなり絞っているのだと思いますが、それによってかなりトレード数が少ないです。
それでも、その割にはまずまず利益は出ていますので、４つの通貨ペアを全部回して補うのが良いでしょう。
あとは、このEAのクロス円通貨ペアだけでポートフォリオが完結するとリスクが偏りやすいですので、他のEAの他の通貨ペアも混ぜてポートフォリオを組むと良いでしょう。
EAの個別項目評価採点：
プロフィットファクタ：6点／（20点満点中）
最大ドローダウン：18点／（20点満点中）
1年間の取引数：10点／（20点満点中）
資産グラフがキレイな右肩上がり：17点／（20点満点中）
売りと買いのトレード数のバランス：8点／（10点満点中）
トレード手法の安全性：8点／（10点満点中）
それでは実際に、ＥＡ『Cross Yen Portfolio』の過去10年間以上のバックテストの結果を見ていきましょう。
下図のストラテジーテスターレポートをご覧ください。
EAのバックテストデータ：
・プロフィットファクタ：1.27
・最大ドローダウン：1.88％：57.27ドル（初期資金3000ドル約30万円、ロット0.01の場合）
・勝率：54.93％
・1通貨ペア当たりの1年間の平均取引数：約49回
・1通貨ペア当たりの1年間の平均損益額：約2857円（ロット0.01の場合）
・対応通貨ペア：USD/JPY、GBP/JPY、AUD/JPY、CHF/JPY
・チャートの使用時間軸：5分足
（↓以下は作者「YU-KN@FX自動売買EA開発者」さんの説明です↓）
「Cross Yen Portfolio」は、Portfolio Algo Tradingの改良版。完全放置可能、コツコツドカンからの脱却、システムロット管理の実装。
当EAはリアルトレードで4年間年利50％以上を継続しているEA ”Portfolio Algo Trading“を大幅に改良したものです。
改良したところは具体的には以下です。
・コツコツドカンからの脱却
リスクリワードを1対1とする事により、コツコツ負けやドカン負けによる精神的ストレスからの解放を図りました。
・停止の必要が無く、完全放置可能
利益と損失の幅を同じにすることで、指標発表時や荒れ相場に弱いという弱点を克服しました。
・システムロット管理の実装
ギャンブルのシステムベット(ダランベール法)をロット管理法として実装しました。これを用いることにより、従来のような単一ロット運用よりもパフォーマンスの向上が期待でます。適用と非適用は選択可能です。
※このEAの戦略に適したロット管理法であり、全ての戦略に適用可能なわけではありません。
また、完全同一ロジック、パラメータで複数に通貨ペア(クロス円)に適用できるため、過剰最適化の心配はありません。
（↑以上が作者さんの説明です↑）
ということで、『Cross Yen Portfolio』は良いEAですので、ポートフォリオの候補になるでしょう。
その場合は、クロス円通貨ペアだけですとリスクが偏りますので、このEAだけでポートフォリオを完結せずに、
他のEAの他の通貨ペアも混ぜ合わせて、もっとリスク分散しましょう。
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