作者『Laney』さんのEA『RSM_CHFJPY_M5_v1.1』を検証評価した結果をご紹介します。
EAの総合評価採点→70点/(100点満点中)
EAの検証評価コメント:
『RSM_CHFJPY_M5_v1.1』は良いEAだと思うのですが、もう少し安定感とパフォーマンスがあるとなお良いと思いました。
プロフィットファクタは1.21ということで、合格ラインには少し届かず。
最大ドローダウンも3.37%:108.19ドルということで、使える範囲ではありますが、資金量とメンタルが弱い方にはちょっと大きいかもしれません。
資産推移のグラフですが、長期では右肩上がりになっていて良いのですが、トレード数が多めで圧縮して見る形のグラフであることを考慮すると、短期中期の波はちょっと大きいと思います。
そのリスクに対しての長期トータルの利益が、もう少し欲しいところでした。
ゲムフォレックス内の他の優秀な朝スキャ系EAと比べると、もう少し安定感とパフォーマンスがあるとなお良かったです。
それでも、長期での後半(直近)ではわりと相場環境との相性は良いほうなのかもしれません。
EAの個別項目評価採点:
プロフィットファクタ:4点/(20点満点中)
最大ドローダウン:16点/(20点満点中)
1年間の取引数:20点/(20点満点中)
資産グラフがキレイな右肩上がり:14点/(20点満点中)
売りと買いのトレード数のバランス:9点/(10点満点中)
トレード手法の安全性:7点/(10点満点中)
それでは実際に、EA『RSM_CHFJPY_M5_v1.1』の過去10年間以上のバックテストの結果を見ていきましょう。
下図のストラテジーテスターレポートをご覧ください。
EAのバックテストデータ:
・プロフィットファクタ:1.21
・最大ドローダウン:3.37%:108.19ドル(初期資金3000ドル約30万円、ロット0.01の場合)
・勝率:88.38%
・1通貨ペア当たりの1年間の平均取引数:約300回
・1通貨ペア当たりの1年間の平均損益額:約2052円(ロット0.01の場合)
・対応通貨ペア:CHF/JPY
・チャートの使用時間軸:5分足
(↓以下は作者「Laney」さんの説明です↓)
「RSM_CHFJPY_M5_v1.1」ですが、自分でも使いたくなるようなEAを開発しています。
【EA説明】
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GemforexではCHFJPYのストップレベルは「60」になりますが、インジケーターのパラメーターを最適化したところ、既に公開中のUSDJPY版(https://gemforex.com/platform/ea/ea_2380.html)に並ぶバックテスト結果となりましたので、今回CHFJPY版を公開します。
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日本時間AM4:00~AM8:00までの間で、始値エントリーする朝スキャになります。
6pips利益が乗ると、
(買いの場合)現在値(Bid)の-6pipsの位置
(売りの場合)現在値(Ask)の+6pipsの位置
に逆指値を置きながら追随していきます。
更に9pips利益が乗ると、
(買いの場合)現在値(Bid)の-3pipsの位置
(売りの場合)現在値(Ask)の+3pipsの位置
と少し幅をとって追随していきます。
よって、一旦6pips以上の利益が乗ってしまえばプラスのエントリーとなるので、「せっかく最初は利が乗ったのに結局マイナスで終わった」
という悔しい思いをする事が無くなります。
決済については、1ポジションあたり6pips前後での利確がほとんどですが、最大3ポジションを保有して小さな値幅を獲得していきます。
(イグジットはAM8:00以降になる事もあります)
直近15年(2007/01/01~2021/12/31)のバックテストでは勝率約90%を出しており、現在、個人のリアル口座でも稼働させているEAになります。
下記はデモ口座でのフォワード(myfxbook)です。
https://www.myfxbook.com/members/laney/rsm-chfjpy-m5-v1/9430524
(上記はストップレベルが「0」の口座のため、成績に差異が生じる可能性はあります)
数種類の標準インジケーターのみを使用したシンプルなロジックのため、長く使い続けられると思います。
両建ては通常ありません。相場の状況次第では発生しなくもないため「両建て:あり」としています。
年末年始(12/30~1/2)はエントリーしません。
(↑以上が作者さんの説明です↑)
ということで、『RSM_CHFJPY_M5_v1.1』は良いEAだと思うのですが、
他のゲムフォレックス内の優秀な朝スキャ系EAと比べると、もう少し安定感とパフォーマンスが欲しいところでした。
現状ではポートフォリオの候補としてはいったん見送りになると思います。
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